Стратегия профиля объема — это в основном исследование объема на основе цены. Это немного отличается от обычных полос громкости, которые мы упоминали в предыдущем разделе статьи. На нижнем Графике №2 подробно рассмотрена область Графика №1, обведенная серой пунктирной линией.
Узлы большого объема (HVN)
Имейте в виду, что это не нужно применять к одному дню; его можно применять к недельной структуре, четырехчасовой структуре или любой временной шкале. На изображении ниже мы можем увидеть, как объем был распределен в видимом диапазоне, начиная с 28 сентября. В профиле мы можем видеть, где расположены узлы большого объема (HVN, англ. High Volume Nodes), а также где расположены узлы низкого объема (LVN, англ. Low Volume Nodes). Узлы с низким уровнем громкости – это впадины между этими уровнями, где объём практически отсутствует. В следующем примере мы выбрали фондовый рынок, а именно — акции Газпром. Трейдеры, работающие на фондовом рынке знают, что аукцион закрытия, который проходит сразу же после окончания основной торговой сессии, может значительно повлиять на форму профиля.
Индикатор профиля объема: Руководство для трейдера
Профиль объема показывает объем торгов по различным ценам за определенный период. Он наглядно отображает распределение объема в определенном ценовом диапазоне. В любой сфере деятельности, для достижения положительного результата, деятельность должна быть осознанной. У участников рынка нет единого мнения о самом рынке, о процессах происходящих на нем, вследствие этого существует множество торговых подходов, систем, порой далёких от рынка. На изображении ниже мы имеем тот же день, что и выделенный выше, но вместо этого теперь мы можем видеть, как объем был распределен в течение дня. Мы получаем более детализированный взгляд на то, по каким ценам было совершено наибольшее количество сделок.
Профиль объема — определение
Это говорит об отсутствии доминирующей стороны на рынке в данный момент, а сделки совершаются по взаимно согласованным ценам. При этом цены конечно же будут колебаться, но при достижении верхней или нижней границы зоны стоимости будут наталкиваться на отзывчивую активность, которая зачастую приписывается институциональным участникам рынка. Одной из характерных черт зоны стоимости является колоколообразная кривая распределения объемов в ее пределах, что часто можно наблюдать на графике. Зона стоимости (Value Area) — это диапазон ценовых значений, в пределах которого совершается около 70% всех сделок за день. Эти 70% представляют собой 1 стандартное отклонение и отражают область, в пределах которой совершается основная часть всех сделок. Данную область можно рассчитать с помощью проторгованного объема на каждом ценовом уровне.
ЧТО ТАКОЕ ЗОНА СТОИМОСТИ И КАК ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ТОРГОВЛЕ
Когда цена приближается к предыдущему LVN (или области недобросовестной стоимости), рынок с гораздо большей вероятностью поднимется или отскочит от этого ценового уровня. Поскольку это рассматривается как область несправедливой стоимости, рынок не будет проводить в ней столько времени, сколько на некоторых других уровнях профиля. Область баланса, или зона стоимости, представляет собой диапазон цен, внутри которого совершается около 70% всех сделок за выбранный период времени. Оставшиеся 30% сделок совершаются за пределами зоны стоимости (≈15% выше VAH и ≈15% ниже VAL). Когда цена находится выше или ниже зоны стоимости, существует высокая вероятность того, что она вернется в область баланса. Следовательно, при открытии сделок на продажу/покупку необходимо учитывать тот факт, что цена, покидая пределы зоны стоимости, с большой долей вероятности снова в нее возвращается.
Volume Profile (профиль объёма) — чрезвычайно ценный инструмент технического анализа, который используется трейдерами повсюду. Ключом к неизменной актуальности Volume Profile является его универсальность. Это инструмент построения графиков, который действительно имеет широкий спектр применений, но я лично хочу отметить именно помощь в определении стороны, которая контролирует цену в моменте времени.
- Ключевые уровни профиля объема старших таймфреймов станут для вас верной опорой в принятии торговых решений.
- После настройки параметров следует перейти к управлению отображением индикатора (следующая вкладка в том же диалоговом окне).
- С индикатором профиля объема, нанесенным на ценовой график и на ось Y в зависимости от точки управления, узлов высокого и низкого объема, теперь вы можете получить четкое представление о том, что происходит.
- Оценок со средним рейтингом 4.9 у наших мобильных приложений.
- Торги открылись в пределах зоны стоимости, выказывая признаки сбалансированного рынка.
- Один из таких инструментов — анализ рынка по профилю объема.
Конечно же, как и любой другой аналитический инструмент он требует длительного изучения. Тем не менее, можно сразу выделить три основные особенности профиля объема, которые способны уже сегодня повысить эффективность вашей торговли. Понимание объема на каждом ценовом уровне имеет решающее значение для успешной торговли. Оно позволяет трейдерам понять активность рынка в определенном ценовом диапазоне. Профиль объема — полезный инструмент для трейдеров, дающий представление о динамике рынка и помогающий принимать решения.
Зона стоимости – главный элемент методологии использования профиля объема, предназначенный для определения диапазона ценовых значений, наиболее привлекательных для совершения сделок покупателями и продавцами. Эта маленькая зелёная полоса объема показывает нам общий объем для этой дневной свечи, но ничего не говорит нам о том, как этот объем был https://g-forex.org/ распределен по этой структуре и в течение этого конкретного периода. Если торги открылись выше зоны стоимости, и смогли закрепиться выше ее верхней границы после нескольких тестирований – это сильный бычий сигнал. Если же рынок начал торговаться в пределах зоны стоимости, и при этом объемы растут – стоит подумать о закрытии длинных позиций.
Область, которая немного темнее в распределении, известна как Зона Стоимости, или «VA» (англ. Value Area), здесь в течение дня происходило 70% торговой активности. В качестве примера мы рассмотрим третий вариант – профиль объема на всем отображаемом участке графика. Этот способ построения включает в себя все основные параметры профиля объема, таким образом, если вы овладеете ими, то остальные два способа будут для вас абсолютно понятны. Индикатор профилей объема находится в меню индикаторов, вызываемом нажатием на соответствующую кнопку на верхней панели инструментов графика. Под соответствующей закладкой вам доступно три способа построения профиля объема. В результате по оси Y отображается профиль объема, поскольку он связан с ценой.
Мы же пока что отметим, что ТРО можно считать “прародителем” современных профилей. TPO (с английского Time Price Opportunity) — время, цена, благоприятная возможность. Именно так назвал этот индикатор его создатель Питер Стейдлмайер. Оценок со средним рейтингом 4.9 у наших мобильных приложений. Временной интервал, на основе которого будет строиться расчёт, выбирается для каждого индикатора в отдельности.
Итак, начну с того, что нет никаких баров, свечей, тайм – фреймов. Все это форма, вид, в котором общепринято предоставлять информацию о ценодинамику. Но нет никакого побарного анализа, свечного, правильного тайм-фрейма, на котором лучше… Приступая к техническому анализу, многие делают фокус на анализ цены, и часто упускают такие показатели , как объём и открытый интерес (далее – ОИ) . Безусловно, по значимости они уступают и используются как подтверждающие индикаторы, тем не менее играющие далеко не последнюю роль в принятие верного решения…. В такие дни хорошо работает старое доброе правило — “тренд – твой союзник”, а лучшей стратегией в данном случае будет попытка купить на откате.
Используется объем вверх/вниз в зависимости от направления движения цены. Включает или выключает отображение динамической точки контроля, показывая, как изменялась POC во время торговой сессии. Включает или выключает отображение нижнего значения зоны стоимости (VAH). Включает или выключает отображение верхнего значения зоны стоимости (VAH).
Затем он подразделяется на объем покупок или объем продаж и делает эту информацию доступной визуально, поскольку она отображается на гистограмме по оси y. Учетные данные для входа были отправлены на ваш электронный адрес. Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней. — Ориентируйтесь на направление тренда при принятии торговых решений. Изменяет цвет и степень прозрачности для растущего объёма (покупок).
Причина в том, что во время аукциона закрытия заключаются немногочисленные сделки на огромные объемы, а цена при этом обычно стоит на месте. На этом графике ТРО показан очень красочно — вместо букв индикатор использовал цветные блоки. В настройках можно сделать так, чтобы ТРО и профиль объема выводились рядом друг с другом. В принципе, профиль в аналитике финансовых графиков — это характеристика действий по уровням цен.
Как бы то ни было, стратегия профиля объема представляет собой интересное исследование, поскольку она помещает часто принимаемые как должное индикаторы объема в контекст и позволяет получить уникальное представление о рынках при торговле. Проще говоря, этот индикатор показывает уровни, на которых будущая стоимость актива может быть пересмотрена участниками рынка. Следовательно, эти уровни могут использоваться трейдером при открытии или закрытии сделок.
Данная статья являет собой обзор возможностей профиля рынка в том виде, в котором он доступен в последних версиях ATAS. Настройки этого способа построения в целом уже рассмотрены нами на примере профиля объема на всем отображаемом участке, поэтому тут мы заострим внимание только на отличиях. профиль объема по сессиям отображает гистограмму каждой торговой сессии инструмента и, соответственно, предназначен для построения профилей на внутридневных графиках.
В отличие от многих других исследований, практически не ведется споров о полезности Volume Profile. Данные, предоставляемые Volume Profile, неоспоримы, поэтому трейдер может найти новые и творческие способы их использования, мы же понимаем, что трейдинг – это искусство и мы в нём хотим быть мастерами! В своей простейшей форме это отличный реактивный метод для обнаружения и подтверждения традиционных областей поддержки и сопротивления, а так же областей дисбаланса между спросом и предложением.
HVN можно рассматривать как показатель периода консолидации. Обычно как сторона покупки, так и сторона продажи проявляют большую активность и, по сравнению с другими уровнями профиля, рынок может оставаться на этом ценовом уровне достаточно долгое время. Когда цена приближается к предыдущей зоне накопления высоких объёмов (или же зоне справедливой стоимости), ожидается продолжительный период бокового движения. Вероятность того, что рынок мгновенно преодолеет эту цену, очень мала. Профиль объема — это графическое представление объемов торговли на рынке в течение определенного временного периода. Он представляет собой вертикальный столбчатый график, который показывает объемы торговли в зависимости от ценовых уровней.
